Полторак А. – доктор наук, заведующая кафедрой менеджмента, бизнеса и администрации
Николаев
Anastasiia Poltorak – Full Doctor, Head of the Department of Management, Business and Administration
Mykolaiv
Федосеева А. – доктор наук, доцент, кафедра менеджмента, бизнеса и администрации
Николаев
Hanna Fedosieieva – Full Doctor, Associate Professor, Department of Management, Business andAdministration
Mykolaiv
Боднар Е. – кандидат наук, доцент, кафедра финансов, банковского дела и страхования
Николаев
Olena Bodnar – PhD, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance
Mykolaiv
Сухорукова А. – PhD, доцент, кафедра менеджмента, бизнеса и администрации
Николаев
Anna Sukhorukova – PhD, Associate Professor, Department of Management, Business and Administration
Mykolaiv
Агафонов А. – аспирант
Николаев
Andrii Ahafonov – Postgraduate Student
Mykolaiv
В условиях растущих вызовов безопасности банковского сектора в период послевоенной экономической трансформации Украины возникла необходимость переосмысления подходов к стратегическому управлению банками с уделением особого внимания факторам безопасности. В данном исследовании рассматривается проблема недостаточной интеграции факторов корпоративной безопасности в комплексные модели оценки и управления финансовой стабильностью коммерческих банков в условиях военного времени. Методологическая основа сочетала структурный и функциональный анализ, сценарное прогнозирование и эконометрическое моделирование. Исходную информационную базу составили данные Национального банка Украины, финансовая и нефинансовая отчетность 10 банков, материалы международных рейтинговых агентств и открытые корпоративные данные. Результаты показали существенную неоднородность финансовых параметров исследуемых банков. Наиболее высокие значения достаточности капитала зафиксированы у Credit Agricole Bank – 24.5% и Raiffeisen Bank – 23.8%, тогда как у Ukreximbank показатель составил 16.1%. Доля неработающих кредитов достигала 28.9% в Ukreximbank и 23.7% в Oschadbank. Наибольшая рентабельность активов отмечена у Universal Bank – 3.1%, а уровень покрытия кредитных рисков резервами у PrivatBank и Credit Agricole Bank составил по 98%. Стандартизированные коэффициенты чувствительности между индексом корпоративной безопасности и ROA увеличиваются от 0,47 до 0,78, с CAR – от 0,33 до 0,66, тогда как для NPL сохраняется обратная связь от −0,52 до −0,70. Полученные результаты могут быть использованы регулирующими органами, руководством банковских учреждений и аналитическими организациями при разработке политики обеспечения финансовой безопасности в контексте структурной трансформации экономики.
In the context of growing challenges to the security of the banking sector during Ukraine's post-war economic transformation, it has become necessary to rethink approaches to the strategic management of banks with an emphasis on security factors. This study addresses the insufficient integration of corporate security factors into comprehensive models for assessing and managing the financial stability of commercial banks under wartime conditions. The methodological framework combined structural and functional analysis, scenario forecasting, and econometric modeling. The initial information base consisted of data from the National Bank of Ukraine, financial and non‑financial statements of 10 banks, materials from international rating agencies, and publicly available corporate data. The results revealed significant heterogeneity in the financial parameters of the banks under study. The highest capital adequacy ratios were recorded at Credit Agricole Bank – 24.5% and Raiffeisen Bank – 23.8%, while Ukreximbank’s figure was 16.1%. The share of non‑performing loans reached 28.9% at Ukreximbank and 23.7% at Oschadbank. Universal Bank reported the highest return on assets – 1.1%, and the level of credit risk coverage by reserves at PrivatBank and Credit Agricole Bank was 98% each. Standardized sensitivity coefficients between the corporate security index and ROA increase from 0.47 to 0.78, and with CAR — from 0.33 to 0.66, while an inverse relationship remains for NPL, ranging from −0.52 to −0.70. The results obtained can be used by regulatory bodies, the management of banking institutions, and analytical organizations when developing policies to ensure financial security in the context of the structural transformation of the economy.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.